市场里的规则与代价
市场研究专题
围绕市场机制与策略研究积累的一组项目：离线交易练习、机器学习因子、多因子选股、期货趋势策略，以及研究资料与公式管理。
一个交易想法经过数据、成本和风险检查后，还剩下什么？
这些项目从不同角度研究市场：离线 PWA 用于练习委托和成本，多因子与趋势研究围绕数据、特征和组合展开，研究工作区则组织公式依赖与来源。各项实验保留自己的输入、规则和结果，便于分别复盘。
我做了什么
- 在零依赖离线 PWA 中组织委托、手续费、滑点、回撤与复盘功能。
- 开展机器学习因子、多因子选股和期货趋势策略研究，构建数据、特征与回测流程。
- 在研究工作区整理公式依赖、来源追溯、Schema 与测试。
做出的成果
- 构建日频 OHLCV、20+ 个特征、模型比较与多空组合回测流程。
- 在趋势策略研究中纳入均线、ATR 仓位、止损、交易成本与参数敏感性检查。
- 实现用于委托、手续费、滑点和回撤复盘的离线 PWA。
实现过程
- 来源与研究假设
- 数据清洗和特征
- 模型或交易规则
- 计入交易成本
- 风险与回测复盘
设计取舍与收获
我把交易成本、时间划分和参数敏感性放进研究流程，用同一套规则检查想法在不同设置下如何变化。